PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с JBBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).

CPSM и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и JBBB

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%6.67%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		-0.18%5.43%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью -0.18%.

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JBBB

1 день
0.63%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.26%
3 года*
11.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR

Сравнение комиссий CPSM и JBBB

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Доходность на риск

CPSM vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMJBBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.85

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.22

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

5.29

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.24

+0.24

Корреляция

Корреляция между CPSM и JBBB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и JBBB

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%.

TTM2025202420232022
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.65%8.41%9.24%8.71%5.71%

Просадки

Сравнение просадок CPSM и JBBB

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и JBBB.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-10.57%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-3.45%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.62%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.86%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и JBBB

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.05%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.67%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

5.07%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

5.33%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

5.33%

-0.03%