PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

CPSM и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и FMAR

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%6.67%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%13.12%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий CPSM и FMAR

CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Доходность на риск

CPSM vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.39

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.03

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.87

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

11.91

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.99

+0.50

Корреляция

Корреляция между CPSM и FMAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и FMAR

Ни CPSM, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPSM и FMAR

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-14.36%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-8.31%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-2.21%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.30%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и FMAR

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.94%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

3.79%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

11.05%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

10.49%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

10.47%

-5.17%