PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

CPSM и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и DMAR

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.81%7.21%6.67%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

CPSM

1 день
0.28%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.00%
1 год
7.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с GMAR

Сравнение комиссий CPSM и DMAR

CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Доходность на риск

CPSM vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.66

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.45

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.08

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

13.69

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.03

+0.43

Корреляция

Корреляция между CPSM и DMAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и DMAR

Ни CPSM, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPSM и DMAR

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-9.84%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-6.15%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.14%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.91%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.93%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и DMAR

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.68%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.94%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.71%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

7.59%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

7.06%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

7.05%

-1.74%