Сравнение CPSL с PBQQ
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, CPSL returned 7.22% vs 16.55% for PBQQ. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у PBQQ с доходностью 9.68%.
CPSL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.87%
PBQQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65M | $1.43M | $948.66K | |
| $306.75K | $347.82K | $692.40K |
Сравнение доходности по годам CPSL и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 4.29% | 6.43% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 9.68% | 15.44% |
Correlation
The correlation between CPSL and PBQQ is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between CPSL and PBQQ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
CPSL
PBQQ
Сравнение CPSL c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSL | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 3.53 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.62 | 15.02 | +15.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSL и PBQQ
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSL | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -12.92% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -4.71% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.22% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.10% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и PBQQ
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 0.75%, в то время как у PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSL | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.10% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 6.42% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 7.78% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 11.64% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 11.64% | -8.38% |
Сравнение комиссий CPSL и PBQQ
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и PBQQ
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CPSL and PBQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBQQ has higher volatility (3.10%) compared to CPSL (0.75%). In terms of maximum drawdown, CPSL dropped -3.72% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, PBQQ leads with 16.55% vs 7.22% for CPSL. On fees, PBQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPSL has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 16.55% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
PBQQ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for CPSL.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.50% for PBQQ.
CPSL currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSL и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор