Сравнение CPSL с JAJL
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSL показал 8.85% против 8.49% у JAJL. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.79%.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и JAJL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у JAJL с доходностью 1.17%.
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAJL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и JAJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 2.32% |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 1.17% | 6.56% | 3.61% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и JAJL составляет 0.56 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.61 |
Корреляция между CPSL и JAJL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.56 до 0.61 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. JAJL — Ранг доходности на риск
CPSL
JAJL
Сравнение CPSL c JAJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | JAJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 3.31 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 5.60 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.80 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 8.38 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 37.87 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 2.54 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и JAJL
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и JAJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -2.16% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.01% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.30% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.22% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и JAJL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что CPSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.73% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 1.43% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 2.59% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 2.73% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 2.73% | +0.74% |
Сравнение комиссий CPSL и JAJL
И CPSL, и JAJL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и JAJL
Ни CPSL, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.