PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSL с JAJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSL с JAJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, CPSL returned 7.38% vs 7.77% for JAJL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CPSL и JAJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSL показывает доходность 2.74%, а JAJL немного ниже – 2.62%.

CPSL

1 день
0.04%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.95%
1 год
7.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAJL

1 день
0.09%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSL и JAJL

2026 (YTD)20252024
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		2.74%6.43%2.32%
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		2.62%6.56%3.61%

Correlation

The correlation between CPSL and JAJL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between CPSL and JAJL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Часто сравнивают с CPSL:
CPSL с CPSACPSL с VOOCPSL с CPSJCPSL с CPSTCPSL с CPRJCPSL с TMARCPSL с PMAP
Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с LJULJAJL с CPSJJAJL с IBUFJAJL с EBUFJAJL с PAPRJAJL с CPSAJAJL с SMAX

Доходность на риск

CPSL vs. JAJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSL
Ранг доходности на риск CPSL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSL c JAJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSLJAJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.37

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.32
5.66

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.83

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

7.74

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.48

38.35

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSL vs. JAJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSL на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAJL равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSL и JAJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSLJAJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

2.70

-0.69

Просадки

Сравнение просадок CPSL и JAJL

Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и JAJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSLJAJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-2.16%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-1.01%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.28%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.20%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSL и JAJL

Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что CPSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSLJAJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.29%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.39%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.31%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

2.67%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

2.67%

+0.67%

Сравнение комиссий CPSL и JAJL

И CPSL, и JAJL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSL и JAJL

Ни CPSL, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPSL and JAJL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSL has higher volatility (0.38%) compared to JAJL (0.29%). In terms of maximum drawdown, CPSL dropped -3.72% vs JAJL's -2.16%.

On 1-year performance, JAJL leads with 7.77% vs 7.38% for CPSL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JAJL has performed better with a 7.77% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSL and JAJL have the same expense ratio: 0.79% per year.

CPSL and JAJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Calamos and Innovator.

JAJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSL и JAJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор