Сравнение CPSL с DMAX
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. CPSL управляется активно, а DMAX пассивно. За последний год CPSL показал 8.85% против 9.45% у DMAX. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.50% у DMAX.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и DMAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью 0.82%.
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.49% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 0.82% | 7.81% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и DMAX составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.75 |
Корреляция между CPSL и DMAX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.69 до 0.75 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. DMAX — Ранг доходности на риск
CPSL
DMAX
Сравнение CPSL c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 3.50 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 5.41 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.75 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 6.97 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 32.58 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.50 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.92 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и DMAX
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -3.37% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.41% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.42% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.30% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и DMAX
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) имеют волатильность 1.07% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.04% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 1.83% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 2.74% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.55% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.55% | -0.08% |
Сравнение комиссий CPSL и DMAX
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и DMAX
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.17% | 1.18% |