Сравнение CPSL с CVRT
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) — оба биржевые фонды: CPSL — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а CVRT — Convertible Bonds, активно управляемый Calamos. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSL показал 8.85% против 70.27% у CVRT. Корреляция 0.60 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.69% у CVRT.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и CVRT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 21.33%.
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 23.00%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 2.32% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 21.33% | 29.37% | 11.87% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и CVRT составляет 0.54 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.60 |
Корреляция между CPSL и CVRT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.54 до 0.60 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CPSL
CVRT
Сравнение CPSL c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 3.46 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 4.23 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.59 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 8.71 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 35.80 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.46 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.57 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и CVRT
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CVRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -20.71% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -8.60% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -3.18% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 2.09% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и CVRT
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.07%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 9.28% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 18.23% | -16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 20.55% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 19.79% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 19.79% | -16.32% |
Сравнение комиссий CPSL и CVRT
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и CVRT
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.47% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |