Сравнение CPSJ с CAGE
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSJ is passively managed, while CAGE is actively managed. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPSJ charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAGE.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и CAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPSJ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.39%
CAGE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.88M | $2.74M | |
| $320.26K | $323.78K | $257.69K |
Сравнение доходности по годам CPSJ и CAGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.22% |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 16.87% |
Correlation
The correlation between CPSJ and CAGE is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. CAGE — Ранг доходности на риск
CPSJ
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSJ c CAGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSJ | CAGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и CAGE
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки CAGE в -6.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и CAGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSJ | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -6.67% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.98% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и CAGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSJ | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10% | 22.31% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 22.31% | -17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 22.31% | -17.88% |
Сравнение комиссий CPSJ и CAGE
CPSJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и CAGE
Ни CPSJ, ни CAGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSJ and CAGE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAGE.
CPSJ and CAGE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 0.74% for CAGE.
Подберите оптимальное распределение для CPSJ и CAGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор