PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSF с SROI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSF с SROI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CPSF is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CPSF returned 7.92% vs 20.43% for SROI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CPSF charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SROI.

Доходность

Сравнение доходности CPSF и SROI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSF показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 11.41%.

CPSF

1 день
0.19%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SROI

1 день
0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.69%
1 год
20.43%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSF и SROI

2026 (YTD)2025
CPSF
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February		2.46%6.18%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		11.41%14.55%

Correlation

The correlation between CPSF and SROI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.82

The correlation between CPSF and SROI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPSF и SROI

Секторы
CPSF
SROI

Технологии

35.1%
29.6%

Финансовые услуги

13.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.2%

Здравоохранение

9.6%
8.8%

Промышленность

7.5%
18.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.3%

Энергетика

2.8%
0.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
4.4%

Технологии

CPSF
35.1%
SROI
29.6%

Финансовые услуги

CPSF
13.1%
SROI
13.6%

Коммуникационные услуги

CPSF
10.9%
SROI
7.4%

Потребительский циклический сектор

CPSF
10.6%
SROI
9.2%

Здравоохранение

CPSF
9.6%
SROI
8.8%

Промышленность

CPSF
7.5%
SROI
18.1%

Потребительский защитный сектор

CPSF
4.7%
SROI
5.3%

Энергетика

CPSF
2.8%
SROI
0.8%

Коммунальные услуги

CPSF
2.3%
SROI
2.5%

Недвижимость

CPSF
1.8%
SROI
1.0%

Сырьевые материалы

CPSF
1.7%
SROI
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

Часто сравнивают с CPSF:
CPSF с CPSMCPSF с PBOGCPSF с CPNSCPSF с USOCPSF с MMAXCPSF с APRBCPSF с APXM
Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CAIESROI с CPNS

Доходность на риск

CPSF vs. SROI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSF
Ранг доходности на риск CPSF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSF: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSF c SROI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSFSROIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
1.53

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
2.22

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.28

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

2.01

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.95

8.67

+21.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSF vs. SROI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSF на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа SROI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSF и SROI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSFSROIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

1.53

+2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.33

1.02

+1.31

Просадки

Сравнение просадок CPSF и SROI

Максимальная просадка CPSF за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSF и SROI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSFSROIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-15.38%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-10.19%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.42%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.36%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSF и SROI

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) составляет 0.46%, в то время как у Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что CPSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSFSROIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

3.92%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

10.86%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

13.38%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

13.86%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.82%

13.86%

-11.04%

Сравнение комиссий CPSF и SROI

CPSF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSF и SROI

CPSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM202520242023
CPSF
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%

Часто задаваемые вопросы

CPSF and SROI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SROI has higher volatility (3.92%) compared to CPSF (0.46%). In terms of maximum drawdown, CPSF dropped -2.89% vs SROI's -15.38%.

On 1-year performance, SROI leads with 20.43% vs 7.92% for CPSF. On fees, CPSF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSF has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SROI has performed better with a 20.43% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

SROI has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for CPSF.

CPSF is categorized as Defined Outcome, while SROI is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for CPSF and 0.95% for SROI.

CPSF currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSF и SROI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор