PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSD с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSD с DMAX

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. CPSD управляется активно, а DMAX пассивно. За последний год CPSD показал 10.93% против 10.63% у DMAX. Корреляция 0.77 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.50% у DMAX.

Доходность

Сравнение доходности CPSD и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью 1.22%.

CPSD

1 день
0.25%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.29%
1 год
10.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.25%
1 месяц
1.44%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSD и DMAX

2026 (YTD)2025
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		1.36%7.85%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.22%7.81%

Корреляция

Корреляция между CPSD и DMAX составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.77

Корреляция между CPSD и DMAX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.77 до 0.79 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с CPSD:
CPSD с VOOCPSD с SPXTCPSD с SPYCPSD с RSPCPSD с SPLVCPSD с SPHQCPSD с AIOO
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с AIOODMAX с ZMAYDMAX с ZJUNDMAX с ZJULDMAX с ZFEB

Доходность на риск

CPSD vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSD
Ранг доходности на риск CPSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSD c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSDDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

4.08

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

6.66

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

1.90

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.06

7.11

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.82

35.51

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSD vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSD на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAX равному 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSD и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSDDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

4.08

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

2.00

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CPSD и DMAX

Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, примерно равная максимальной просадке DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSDDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.45%

-3.37%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.41%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.42%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.28%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSD и DMAX

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что CPSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSDDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.96%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

1.84%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

2.63%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

3.54%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

3.54%

0.00%

Сравнение комиссий CPSD и DMAX

CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSD и DMAX

CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM2025
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.17%1.18%