Сравнение CPSD с CPSJ
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos. CPSD управляется активно, а CPSJ пассивно. За последний год CPSD показал 10.93% против 12.79% у CPSJ. Корреляция 0.73 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и CPSJ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у CPSJ с доходностью 1.71%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 1.71% | 7.43% | 0.06% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и CPSJ составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.73 |
Корреляция между CPSD и CPSJ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.73 до 0.75 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
CPSD
CPSJ
Сравнение CPSD c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 3.67 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 7.06 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 2.03 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 8.53 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 42.33 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 3.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.59 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и CPSJ
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CPSJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -5.36% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.38% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.48% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.28% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и CPSJ
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.20% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.77% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 3.52% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 4.74% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 4.74% | -1.20% |
Сравнение комиссий CPSD и CPSJ
И CPSD, и CPSJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и CPSJ
Ни CPSD, ни CPSJ не выплачивали дивиденды акционерам.