Сравнение CPSD с CPSJ
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSD is actively managed, while CPSJ is passively managed. Over the past year, CPSD returned 9.16% vs 7.54% for CPSJ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и CPSJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSD показывает доходность 2.55%, а CPSJ немного выше – 2.61%.
CPSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.55% | 7.63% | 0.04% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.61% | 7.43% | 0.06% |
Correlation
The correlation between CPSD and CPSJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between CPSD and CPSJ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
CPSD
CPSJ
Сравнение CPSD c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.76 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 5.47 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.66 | 30.62 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 3.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.63 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и CPSJ
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CPSJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSD | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -5.36% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.38% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.45% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.25% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что CPSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSD | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.33% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.67% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 2.32% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 4.59% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 4.59% | -1.18% |
Сравнение комиссий CPSD и CPSJ
И CPSD, и CPSJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и CPSJ
Ни CPSD, ни CPSJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSD and CPSJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSD has higher volatility (0.37%) compared to CPSJ (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPSD dropped -3.45% vs CPSJ's -5.36%.
On 1-year performance, CPSD leads with 9.16% vs 7.54% for CPSJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSD has performed better with a 9.16% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSD and CPSJ have the same expense ratio: 0.69% per year.
CPSD and CPSJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSD и CPSJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор