Сравнение CPSD с CBXL
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) are both Defined Outcome funds from Calamos. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CPSD charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for CBXL.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и CBXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у CBXL с доходностью -9.87%.
CPSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -14.15%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и CBXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.98% | 1.95% |
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -9.87% | -9.01% |
Correlation
The correlation between CPSD and CBXL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. CBXL — Ранг доходности на риск
CPSD
CBXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSD c CBXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSD | CBXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSD и CBXL
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CBXL в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CBXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSD | CBXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -20.01% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.80% | +18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -13.14% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и CBXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSD | CBXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 12.66% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 12.66% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 12.66% | -9.33% |
Сравнение комиссий CPSD и CBXL
CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CBXL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и CBXL
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.58% | 1.42% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSD and CBXL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSD is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSD is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CBXL.
CBXL has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for CPSD.
Their fees differ too: 0.69% for CPSD and 0.79% for CBXL.
Подберите оптимальное распределение для CPSD и CBXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор