Сравнение CPSD с CBXL
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) are both Defined Outcome funds from Calamos. Both are actively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CPSD charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for CBXL.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и CBXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у CBXL с доходностью -9.80%.
CPSD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.72%
CBXL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- -4.21%
- С начала года
- -9.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.82K | $7.17K | $7.71K | |
| $86.71K | $52.11K | $42.51K |
Сравнение доходности по годам CPSD и CBXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 3.55% | 1.95% |
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -9.80% | -9.01% |
Correlation
The correlation between CPSD and CBXL is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. CBXL — Ранг доходности на риск
CPSD
CBXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSD c CBXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSD | CBXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSD и CBXL
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CBXL в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CBXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSD | CBXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -20.01% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.74% | +18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -13.56% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и CBXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSD | CBXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 12.27% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 12.27% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 12.27% | -8.97% |
Сравнение комиссий CPSD и CBXL
CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CBXL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и CBXL
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.58% | 1.42% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSD and CBXL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSD is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSD is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CBXL.
CBXL has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for CPSD.
Their fees differ too: 0.69% for CPSD and 0.79% for CBXL.
Подберите оптимальное распределение для CPSD и CBXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор