Сравнение CPSA с MMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).
CPSA и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSA и MMAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.34%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 8.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.34% | 5.88% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и MMAX составляет 0.61 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPSA и MMAX
CPSA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. MMAX — Ранг доходности на риск
CPSA
MMAX
Сравнение CPSA c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 4.33 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 8.86 | -3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 2.35 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 5.88 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 41.31 | -20.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 4.33 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.80 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и MMAX
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и MMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -1.93% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -0.90% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.11% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.17% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и MMAX
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CPSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.35% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 0.96% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 2.16% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.60% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.60% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и MMAX
CPSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |