Сравнение CPS с CRK
CPS (Cooper-Standard Holdings Inc.) and CRK (Comstock Resources, Inc.) are both stocks. CPS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CRK operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CPS returned -10.08%/yr vs 11.87%/yr for CRK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPS и CRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPS показывает доходность -11.45%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -43.49%. За последние 10 лет акции CPS уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: -10.08% против 11.87% соответственно.
CPS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -11.45%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- -10.08%
CRK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -37.17%
- С начала года
- -43.49%
- 1 год
- -43.87%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам CPS и CRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. | -11.45% | 142.11% | -30.60% | 115.67% | -59.57% | -35.36% | 4.55% | -46.62% | -49.29% | 18.49% |
CRK Comstock Resources, Inc. | -43.49% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
Correlation
The correlation between CPS and CRK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.18 |
The correlation between CPS and CRK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPS:
$516.15M
CRK:
$3.85B
CPS:
-$1.83K
CRK:
$2.23
CPS:
0.00
CRK:
1.92
CPS:
$688.43B
CRK:
$2.01B
CPS:
$82.66B
CRK:
$1.01B
CPS:
$202.33M
CRK:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPS vs. CRK — Ранг доходности на риск
CPS
CRK
Сравнение CPS c CRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPS | CRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.82 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.43 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPS и CRK
Максимальная просадка CPS за все время составила -97.44%, примерно равная максимальной просадке CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPS и CRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPS | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -99.32% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.59% | -53.71% | +11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.93% | -58.78% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.61% | -64.25% | -22.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | -68.63% | -28.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.93% | -96.63% | +16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.01% | -62.71% | +16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 30.68% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPS и CRK
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Comstock Resources, Inc. (CRK) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что CPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPS | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 11.42% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.37% | 40.59% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.93% | 56.76% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.84% | 58.17% | +28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 68.01% | +9.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPS и CRK
Ни CPS, ни CRK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPS и CRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cooper-Standard Holdings Inc. и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPS и CRK
CPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cooper-Standard Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.42B при выручке в 686.36B, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
CPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cooper-Standard Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.69M при выручке в 686.36B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
CPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cooper-Standard Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.30B при выручке в 686.36B, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
CPS and CRK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPS has higher volatility (16.33%) compared to CRK (11.42%). In terms of maximum drawdown, CPS dropped -97.44% vs CRK's -99.32%.
CPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPS и CRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор