Сравнение CPS с CRK
CPS (Cooper-Standard Holdings Inc.) and CRK (Comstock Resources, Inc.) are both stocks. CPS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CRK operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CPS returned -9.56%/yr vs 13.13%/yr for CRK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPS и CRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -40.34%. За последние 10 лет акции CPS уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: -9.56% против 13.13% соответственно.
CPS
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 46.19%
- 3 года*
- 38.13%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- -9.56%
CRK
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -40.34%
- 6 месяцев
- -48.45%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам CPS и CRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. | -5.91% | 142.11% | -30.60% | 115.67% | -59.57% | -35.36% | 4.55% | -46.62% | -49.29% | 18.49% |
CRK Comstock Resources, Inc. | -40.34% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
Correlation
The correlation between CPS and CRK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.18 |
The correlation between CPS and CRK shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPS:
$555.09M
CRK:
$4.03B
CPS:
-$1.84K
CRK:
$2.23
CPS:
0.00
CRK:
2.02
CPS:
$688.43B
CRK:
$2.01B
CPS:
$82.66B
CRK:
$1.01B
CPS:
$202.33M
CRK:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPS vs. CRK — Ранг доходности на риск
CPS
CRK
Сравнение CPS c CRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPS | CRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.73 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | -1.16 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPS | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.72 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.34 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.19 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPS и CRK
Максимальная просадка CPS за все время составила -97.44%, примерно равная максимальной просадке CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPS и CRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPS | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -99.32% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.46% | -57.12% | +14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.93% | -57.12% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.34% | -64.25% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | -68.63% | -28.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.67% | -96.44% | +17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.79% | -62.62% | +16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 36.19% | -15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPS и CRK
Текущая волатильность для Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) составляет 13.42%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что CPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPS | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 20.06% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.68% | 42.67% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.72% | 58.42% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.71% | 58.18% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.78% | 68.66% | +9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPS и CRK
Ни CPS, ни CRK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPS и CRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cooper-Standard Holdings Inc. и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPS и CRK
CPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cooper-Standard Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.42B при выручке в 686.36B, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
CPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cooper-Standard Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.69M при выручке в 686.36B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
CPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cooper-Standard Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.30B при выручке в 686.36B, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
CPS and CRK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (20.06%) compared to CPS (13.42%). In terms of maximum drawdown, CPS dropped -97.44% vs CRK's -99.32%.
CPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPS и CRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор