Сравнение CPS с SPYG

С начала года, CPS показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции CPS уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -8.78% против 15.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPS на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CPS и SPYG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

CPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

Максимальная просадка CPS за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPS и SPYG.

Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что CPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.