PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPS с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPS с SPYG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPS или SPYG.

Корреляция

Корреляция между CPS и SPYG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPS:

0.86

SPYG:

0.79

Коэф-т Сортино

CPS:

1.99

SPYG:

1.25

Коэф-т Омега

CPS:

1.23

SPYG:

1.18

Коэф-т Кальмара

CPS:

0.76

SPYG:

0.91

Коэф-т Мартина

CPS:

4.61

SPYG:

3.06

Индекс Язвы

CPS:

15.18%

SPYG:

6.59%

Дневная вол-ть

CPS:

78.79%

SPYG:

25.08%

Макс. просадка

CPS:

-97.44%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

CPS:

-83.20%

SPYG:

-5.37%

Доходность по периодам

С начала года, CPS показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции CPS уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -9.10% против 14.60% соответственно.

CPS

С начала года

79.42%

1 месяц

100.91%

6 месяцев

45.43%

1 год

67.22%

5 лет

21.89%

10 лет

-9.10%

SPYG

С начала года

-0.54%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

0.13%

1 год

19.69%

5 лет

17.76%

10 лет

14.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPS и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPS
Ранг риск-скорректированной доходности CPS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPS на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPS и SPYG

CPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPS
Cooper-Standard Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.62%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок CPS и SPYG

Максимальная просадка CPS за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPS и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPS и SPYG

Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что CPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...