Сравнение CPS с QXO
CPS (Cooper-Standard Holdings Inc.) and QXO (QXO, Inc) are both stocks. CPS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while QXO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CPS returned -9.56%/yr vs 7.91%/yr for QXO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPS и QXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у QXO с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции CPS уступали акциям QXO по среднегодовой доходности: -9.56% против 7.91% соответственно.
CPS
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 46.19%
- 3 года*
- 38.13%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- -9.56%
QXO
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -20.16%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -19.16%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам CPS и QXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. | -5.91% | 142.11% | -30.60% | 115.67% | -59.57% | -35.36% | 4.55% | -46.62% | -49.29% | 18.49% |
QXO QXO, Inc | -18.30% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | 63.72% | -17.22% | 92.05% | -45.15% | 43.66% |
Correlation
The correlation between CPS and QXO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г. | 0.08 |
Over the past year, CPS and QXO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CPS:
$555.09M
QXO:
$117.32M
CPS:
-$1.84K
QXO:
-$1.03
CPS:
0.00
QXO:
0.92
CPS:
$688.43B
QXO:
$8.56B
CPS:
$82.66B
QXO:
$1.98B
CPS:
$202.33M
QXO:
-$152.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPS vs. QXO — Ранг доходности на риск
CPS
QXO
Сравнение CPS c QXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) и QXO, Inc (QXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPS | QXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.14 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | -0.29 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPS | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.10 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CPS и QXO
Максимальная просадка CPS за все время составила -97.44%, примерно равная максимальной просадке QXO в -95.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPS и QXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPS | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -95.44% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.46% | -41.78% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.93% | -95.44% | +45.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.34% | -95.44% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | -95.44% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.67% | -93.31% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.79% | -56.36% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 20.15% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPS и QXO
Текущая волатильность для Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) составляет 13.42%, в то время как у QXO, Inc (QXO) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что CPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPS | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 15.26% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.68% | 46.08% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.72% | 60.14% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.71% | 145.31% | -58.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.78% | 123.53% | -45.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPS и QXO
Ни CPS, ни QXO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPS и QXO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cooper-Standard Holdings Inc. и QXO, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPS и QXO
CPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cooper-Standard Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.42B при выручке в 686.36B, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
CPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cooper-Standard Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.69M при выручке в 686.36B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
CPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cooper-Standard Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.30B при выручке в 686.36B, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CPS and QXO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QXO has higher volatility (15.26%) compared to CPS (13.42%). In terms of maximum drawdown, CPS dropped -97.44% vs QXO's -95.44%.
CPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPS и QXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор