Сравнение CPRA с CAIE
CPRA (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPRA is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CPRA is actively managed, while CAIE is passively managed. Over the past year, CPRA returned 9.05% vs 23.25% for CAIE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRA charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CPRA и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRA показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 7.04%.
CPRA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRA и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April | 4.12% | 4.54% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.04% | 15.12% |
Correlation
The correlation between CPRA and CAIE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CPRA and CAIE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRA vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CPRA
CAIE
Сравнение CPRA c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April (CPRA) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRA | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.35 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.19 | 3.02 | +7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.20 | 13.03 | +39.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRA и CAIE
Максимальная просадка CPRA за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRA и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRA | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -7.73% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -7.73% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.25% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -1.10% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.79% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRA и CAIE
Текущая волатильность для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April (CPRA) составляет 0.64%, в то время как у Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CPRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRA | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 3.37% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 8.37% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 12.00% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 12.00% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 12.00% | -9.21% |
Сравнение комиссий CPRA и CAIE
CPRA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRA и CAIE
CPRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.34% | 7.46% |
CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPRA and CAIE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAIE has higher volatility (3.37%) compared to CPRA (0.64%). In terms of maximum drawdown, CPRA dropped -1.69% vs CAIE's -7.73%.
On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 9.05% for CPRA. On fees, CPRA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPRA has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPRA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 0.00% for CPRA.
CPRA is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for CPRA and 0.74% for CAIE.
CPRA currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRA и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор