Сравнение CPRA с AAA
CPRA (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPRA is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. Both are actively managed. Over the past year, CPRA returned 9.53% vs 5.33% for AAA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CPRA charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности CPRA и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRA показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 2.01%.
CPRA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRA и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April | 3.90% | 6.88% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 2.01% | 4.16% |
Correlation
The correlation between CPRA and AAA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRA vs. AAA — Ранг доходности на риск
CPRA
AAA
Сравнение CPRA c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April (CPRA) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRA | AAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.46 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.73 | 8.88 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.41 | 27.45 | +27.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRA | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 2.33 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.35 | 1.94 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок CPRA и AAA
Максимальная просадка CPRA за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRA и AAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRA | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -2.63% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -0.60% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.30% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.19% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRA и AAA
Текущая волатильность для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April (CPRA) составляет 0.58%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что CPRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRA | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.72% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 1.77% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 2.30% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.28% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.15% | +0.65% |
Сравнение комиссий CPRA и AAA
CPRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRA и AAA
CPRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.89% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPRA and AAA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAA has higher volatility (0.72%) compared to CPRA (0.58%). In terms of maximum drawdown, CPRA dropped -1.69% vs AAA's -2.63%.
On 1-year performance, CPRA leads with 9.53% vs 5.33% for AAA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CPRA has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPRA has performed better with a 9.53% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPRA.
AAA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for CPRA.
CPRA is categorized as Defined Outcome, while AAA is CLO. They also come from different issuers: Calamos and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.69% for CPRA and 0.25% for AAA.
CPRA currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRA и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор