- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 1 апр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPRA
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April (CPRA) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции CPRA — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April (CPRA) показал доход в 4.49% с начала года и 8.69% за последние 12 месяцев.
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 4.49%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность CPRA по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении CPRA закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.40% | 0.36% | 1.74% | 0.64% | 0.42% | 0.25% | 4.49% | |||||
| 2025 | 0.14% | 1.05% | 1.27% | 0.57% | 1.39% | 0.69% | 0.44% | 0.50% | 0.68% | 6.93% |
Метрики бенчмарка
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April has an annualized alpha of 5.77%, beta of 0.12, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2025.
- This ETF captured 20.36% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -27.92%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.77% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.12 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.77%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 20.36%
- Участие в снижении
- -27.92%
Комиссия
Комиссия CPRA составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPRA имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April (CPRA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.31 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.78 | 2.35 | +7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.98 | 10.19 | +40.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April показал максимальную просадку в 1.69%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.69%апр. 2025 г. | 5d | 24d | 29dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.89%нояб. 2025 г. | 24d | 5d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.70%авг. 2025 г. | 8d | 11d | 19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-0.53%май 2025 г. | 4d | 11d | 15dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.48%май 2026 г. | 12d | 3d | 15dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CPRA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -56.78% | +55.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -9.10% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -10.70% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.09% | -1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPRA
Добавьте Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPRA