Сравнение CPPAX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
CPPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CPPAX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPPAX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | -0.28% | 5.51% | 3.66% | 4.09% | -6.14% | -0.62% | 5.84% | 3.92% | 0.89% | 0.96% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CPPAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции CPPAX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.44% соответственно.
CPPAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.69%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPPAX и VISTX
CPPAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
CPPAX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
CPPAX
VISTX
Сравнение CPPAX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPPAX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 3.00 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 4.71 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.68 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 5.15 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 20.61 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPPAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 3.00 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.33 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.67 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.70 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между CPPAX и VISTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPPAX и VISTX
Дивидендная доходность CPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | 3.52% | 3.56% | 4.03% | 3.24% | 2.02% | 0.95% | 2.32% | 1.91% | 1.59% | 1.06% | 1.26% | 1.11% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPPAX и VISTX
Максимальная просадка CPPAX за все время составила -8.59%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPPAX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPPAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.59% | -5.64% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -0.86% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.57% | -5.64% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.59% | -5.64% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.56% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.69% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.22% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPPAX и VISTX
American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPPAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.45% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.85% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.45% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 1.85% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.47% | +1.01% |