PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPPAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPPAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

CPPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности CPPAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPPAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPPAX
American Funds Preservation Portfolio		-0.28%5.51%3.66%4.09%-6.14%-0.62%5.84%3.92%0.89%0.96%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, CPPAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции CPPAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 1.69% против 9.17% соответственно.

CPPAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.34%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.69%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Preservation Portfolio

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с CPPAX:
CPPAX с VTSAXCPPAX с TSDLXCPPAX с AIVSXCPPAX с VISTXCPPAX с AMCPXCPPAX с AMECXCPPAX с ANCFX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий CPPAX и ABALX

CPPAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

CPPAX
American Funds Preservation Portfolio
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

CPPAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPPAX
Ранг доходности на риск CPPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPPAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPPAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPPAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPPAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPPAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPPAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.56

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.28

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.43

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

10.15

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPPAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPPAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPPAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPPAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.13

Корреляция

Корреляция между CPPAX и ABALX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPPAX и ABALX

Дивидендная доходность CPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPPAX
American Funds Preservation Portfolio		3.52%3.56%4.03%3.24%2.02%0.95%2.32%1.91%1.59%1.06%1.26%1.11%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок CPPAX и ABALX

Максимальная просадка CPPAX за все время составила -8.59%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPPAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPPAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.59%

-40.20%

+31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-7.33%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.57%

-18.76%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.59%

-22.34%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-5.37%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-3.86%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.76%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CPPAX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) составляет 0.94%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что CPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPPAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

3.89%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

6.96%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

11.22%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

10.45%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

10.63%

-8.15%