- ISIN
- US02630Y7452
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 18 мая 2012 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPPAX
American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции CPPAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,066.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) показал доход в -0.09% с начала года и 3.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPPAX составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Preservation Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 1.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CPPAX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.59% | -1.15% | 0.20% | 0.10% | -0.11% | -0.09% | ||||||
| 2025 | 0.64% | 1.06% | 0.00% | 0.85% | -0.29% | 0.86% | -0.29% | 1.16% | 0.35% | 0.32% | 0.38% | 0.35% | 5.51% |
| 2024 | 0.52% | -0.86% | 0.52% | -0.94% | 1.02% | 0.64% | 1.45% | 1.19% | 0.89% | -1.15% | 0.52% | -0.16% | 3.66% |
| 2023 | 1.20% | -1.22% | 1.95% | 0.27% | -0.61% | -0.92% | 0.32% | 0.20% | -0.38% | -0.19% | 1.96% | 1.50% | 4.09% |
| 2022 | -0.92% | -0.26% | -1.81% | -1.22% | 0.25% | -0.88% | 1.30% | -1.42% | -2.46% | -0.20% | 1.34% | 0.03% | -6.14% |
| 2021 | -0.16% | -0.36% | -0.34% | 0.35% | 0.16% | -0.14% | 0.46% | -0.13% | -0.22% | -0.16% | 0.03% | -0.11% | -0.62% |
Метрики бенчмарка
American Funds Preservation Portfolio has an annualized alpha of 1.65%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.73%) than losses (2.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.73%
- Участие в снижении
- 2.68%
Комиссия
Комиссия CPPAX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPPAX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.93 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 13.52 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Preservation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.34 | $0.38 | $0.30 | $0.19 | $0.10 | $0.24 | $0.19 | $0.16 | $0.10 | $0.12 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.49% | 3.56% | 4.03% | 3.24% | 2.02% | 0.95% | 2.32% | 1.91% | 1.59% | 1.06% | 1.26% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Preservation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.38 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Preservation Portfolio показал максимальную просадку в 8.59%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Preservation Portfolio составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.59%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 7moянв. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.73%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 24d | 1y 24dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -2.34%март 2020 г. | 9d | 21d | 1moмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -2.17%дек. 2016 г. | 5mo 12d | 8mo 17d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -2.01%май 2018 г. | 8mo 6d | 7mo 23d | 1y 3moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| CPPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.59% | -56.78% | +48.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -9.10% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.67% | -18.90% | +17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.57% | -25.43% | +16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.59% | -33.92% | +25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.74% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -10.72% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.97% | -1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPPAX
Добавьте American Funds Preservation Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPPAX