Сравнение CPPAX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
CPPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CPPAX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPPAX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | -0.28% | 5.51% | 3.66% | 4.09% | -6.14% | -0.62% | 5.84% | 3.92% | 0.89% | 0.96% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CPPAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPPAX имеют среднегодовую доходность 1.69%, а акции VBISX немного впереди с 1.77%.
CPPAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.69%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPPAX и VBISX
CPPAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
CPPAX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
CPPAX
VBISX
Сравнение CPPAX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPPAX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.48 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.65 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 9.58 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPPAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.34 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между CPPAX и VBISX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPPAX и VBISX
Дивидендная доходность CPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что сопоставимо с доходностью VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | 3.52% | 3.56% | 4.03% | 3.24% | 2.02% | 0.95% | 2.32% | 1.91% | 1.59% | 1.06% | 1.26% | 1.11% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок CPPAX и VBISX
Максимальная просадка CPPAX за все время составила -8.59%, примерно равная максимальной просадке VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPPAX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPPAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.59% | -8.79% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -1.54% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.57% | -8.72% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.59% | -8.79% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.16% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.87% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.43% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPPAX и VBISX
American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что CPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPPAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.71% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.50% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 2.44% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 2.91% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 2.37% | +0.11% |