PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPPAX с DFEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPPAX с DFEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).

CPPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CPPAX и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPPAX и DFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPPAX
American Funds Preservation Portfolio		-0.28%5.51%3.66%4.09%-6.14%-0.62%5.84%3.92%0.89%0.96%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		0.38%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, CPPAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции CPPAX уступали акциям DFEQX по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.91% соответственно.

CPPAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.34%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.69%

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.59%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Preservation Portfolio

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Часто сравнивают с CPPAX:
CPPAX с VTSAXCPPAX с TSDLXCPPAX с AIVSXCPPAX с AMCPXCPPAX с AMECXCPPAX с DBLSXCPPAX с DFCFX
Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с PHYQXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP

Сравнение комиссий CPPAX и DFEQX

CPPAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.

CPPAX
American Funds Preservation Portfolio
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Доходность на риск

CPPAX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPPAX
Ранг доходности на риск CPPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPPAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPPAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPPAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPPAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPPAX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPPAXDFEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

4.12

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

6.61

-4.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.55

-1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

4.59

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

20.66

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPPAX vs. DFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPPAX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DFEQX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPPAX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPPAXDFEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

4.12

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.93

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.11

-0.45

Корреляция

Корреляция между CPPAX и DFEQX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPPAX и DFEQX

Дивидендная доходность CPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPPAX
American Funds Preservation Portfolio		3.52%3.56%4.03%3.24%2.02%0.95%2.32%1.91%1.59%1.06%1.26%1.11%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		3.94%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%

Просадки

Сравнение просадок CPPAX и DFEQX

Максимальная просадка CPPAX за все время составила -8.59%, примерно равная максимальной просадке DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPPAX и DFEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPPAXDFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.59%

-8.40%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-0.76%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.57%

-8.40%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.59%

-8.40%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.55%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.96%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.17%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CPPAX и DFEQX

American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что CPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPPAXDFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.46%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.66%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

0.91%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

2.06%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

1.70%

+0.78%