PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPPAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPPAX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

CPPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CPPAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPPAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPPAX
American Funds Preservation Portfolio		-0.28%5.51%3.66%4.09%-6.14%-0.62%5.84%3.92%0.89%0.96%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, CPPAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции CPPAX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 1.69% против 8.35% соответственно.

CPPAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.34%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.69%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Preservation Portfolio

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с CPPAX:
CPPAX с VTSAXCPPAX с AIVSXCPPAX с TSDLXCPPAX с AMCPXCPPAX с DBLSXCPPAX с DLDFXCPPAX с RERGX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий CPPAX и AMECX

CPPAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

CPPAX
American Funds Preservation Portfolio
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

CPPAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPPAX
Ранг доходности на риск CPPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPPAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPPAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPPAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPPAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPPAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPPAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.65

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.27

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.97

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

9.13

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPPAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPPAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPPAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPPAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.86

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Корреляция

Корреляция между CPPAX и AMECX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPPAX и AMECX

Дивидендная доходность CPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPPAX
American Funds Preservation Portfolio		3.52%3.56%4.03%3.24%2.02%0.95%2.32%1.91%1.59%1.06%1.26%1.11%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок CPPAX и AMECX

Максимальная просадка CPPAX за все время составила -8.59%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPPAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPPAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.59%

-41.92%

+33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-8.19%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.57%

-15.78%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.59%

-26.13%

+17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-4.48%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-4.46%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.77%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CPPAX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) составляет 0.94%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что CPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPPAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

3.35%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

5.64%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

9.54%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

9.45%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

10.67%

-8.19%