Сравнение CPOAX с FUMIX
CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CPOAX returned -3.47%/yr vs 16.19%/yr for FUMIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPOAX charges 1.15%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и FUMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 27.64%.
CPOAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 16.48%
FUMIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 31.93%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPOAX и FUMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -3.72% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 32.53% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 27.64% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
Correlation
The correlation between CPOAX and FUMIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between CPOAX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPOAX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск
CPOAX
FUMIX
Сравнение CPOAX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPOAX | FUMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.09 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 13.73 | -13.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и FUMIX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и FUMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPOAX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -33.36% | -51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -10.99% | -17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -19.90% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -27.66% | -43.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.67% | -3.76% | -19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -6.29% | -32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 2.46% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и FUMIX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPOAX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 8.66% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 16.37% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 18.77% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 21.44% | +18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 21.86% | +12.32% |
Сравнение комиссий CPOAX и FUMIX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и FUMIX
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.17% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPOAX and FUMIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPOAX has higher volatility (10.67%) compared to FUMIX (8.66%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs FUMIX's -33.36%.
FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPOAX и FUMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор