Сравнение CPOAX с FSPGX
CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CPOAX returned -3.47%/yr vs 13.05%/yr for FSPGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPOAX charges 1.15%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 1.40%.
CPOAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 16.48%
FSPGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPOAX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -3.72% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 1.40% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between CPOAX and FSPGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between CPOAX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPOAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
CPOAX
FSPGX
Сравнение CPOAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPOAX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.01 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 3.28 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и FSPGX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPOAX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -32.66% | -51.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -16.17% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -23.32% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -32.66% | -38.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.67% | -6.98% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -6.36% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 4.96% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и FSPGX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPOAX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 6.11% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 12.59% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 16.23% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 21.62% | +18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 21.56% | +12.62% |
Сравнение комиссий CPOAX и FSPGX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и FSPGX
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.34% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPOAX and FSPGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPOAX has higher volatility (10.67%) compared to FSPGX (6.11%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPOAX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор