PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPOAX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPOAX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции CPOAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.06% против 21.96% соответственно.

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий CPOAX и FCGSX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

CPOAX
Morgan Stanley Insight A
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

CPOAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPOAXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.66

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.34

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.98

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

13.43

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPOAXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.66

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.63

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.95

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.88

-0.56

Корреляция

Корреляция между CPOAX и FCGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и FCGSX

CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и FCGSX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPOAXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-38.77%

-45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-13.10%

-15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-38.77%

-31.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

-38.77%

-32.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-6.44%

-25.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.31%

-7.05%

-32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

2.91%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и FCGSX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPOAXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

8.15%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

14.39%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

24.14%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

23.69%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

23.19%

+10.72%