Сравнение CPNS с UGA
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CPNS is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, CPNS returned 7.21% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CPNS charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
CPNS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам CPNS и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.05% | 7.25% | 1.93% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 1.17% |
Correlation
The correlation between CPNS and UGA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between CPNS and UGA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. UGA — Ранг доходности на риск
CPNS
UGA
Сравнение CPNS c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNS | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.30 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 3.17 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.76 | 9.39 | +20.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNS и UGA
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -86.59% | +82.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -18.96% | +17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -18.05% | +17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -36.69% | +36.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 6.43% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и UGA
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 0.58%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 9.24% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 30.57% | -28.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 35.22% | -33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 34.45% | -30.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 37.22% | -33.71% |
Сравнение комиссий CPNS и UGA
CPNS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и UGA
Ни CPNS, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNS and UGA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to CPNS (0.58%). In terms of maximum drawdown, CPNS dropped -3.99% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs 7.21% for CPNS. On fees, CPNS is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPNS has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPNS is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
CPNS and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPNS is categorized as Defined Outcome, while UGA is Oil & Gas. CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Calamos and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for CPNS and 0.75% for UGA.
CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNS и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор