Сравнение CPNS с EAPR
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) — оба фонда категории Defined Outcome — CPNS отслеживает MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, а EAPR отслеживает MSCI Emerging Markets. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPNS показал 9.72% против 23.36% у EAPR. При корреляции 0.47 их движения в цене в значительной степени независимы. CPNS взимает 0.69% в год против 0.89% у EAPR.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и EAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 7.65%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 7.25% | 2.79% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 7.65% | 14.80% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и EAPR составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. EAPR — Ранг доходности на риск
CPNS
EAPR
Сравнение CPNS c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 3.81 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | 7.59 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 2.14 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 18.56 | -10.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | 75.39 | -38.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 3.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.49 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и EAPR
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -17.65% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.42% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -4.16% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.35% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и EAPR
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 1.15%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.08% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 4.53% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 6.22% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 9.96% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 9.95% | -6.35% |
Сравнение комиссий CPNS и EAPR
CPNS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и EAPR
Ни CPNS, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.