Сравнение CPNQ с TPYP
CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - CPNQ is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. CPNQ is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, CPNQ returned 7.07% vs 28.86% for TPYP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CPNQ charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности CPNQ и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNQ показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 25.44%.
CPNQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 24.02%
- С начала года
- 25.44%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам CPNQ и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 3.05% | 7.80% | 0.29% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 25.44% | 7.59% | -6.47% |
Correlation
The correlation between CPNQ and TPYP is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between CPNQ and TPYP shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNQ vs. TPYP — Ранг доходности на риск
CPNQ
TPYP
Сравнение CPNQ c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNQ | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.36 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 4.24 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.31 | 10.13 | +12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNQ и TPYP
Максимальная просадка CPNQ за все время составила -3.52%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNQ и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNQ | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -51.91% | +48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -6.84% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.03% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -7.85% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.86% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNQ и TPYP
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) составляет 0.76%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что CPNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNQ | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 5.12% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 10.89% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 13.73% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 17.44% | -14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 21.90% | -18.55% |
Сравнение комиссий CPNQ и TPYP
CPNQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNQ и TPYP
CPNQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.15% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
CPNQ and TPYP have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYP has higher volatility (5.12%) compared to CPNQ (0.76%). In terms of maximum drawdown, CPNQ dropped -3.52% vs TPYP's -51.91%.
On 1-year performance, TPYP leads with 28.86% vs 7.07% for CPNQ. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CPNQ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 28.86% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for CPNQ.
TPYP has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for CPNQ.
CPNQ is categorized as Defined Outcome, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: Calamos and Tortoise. Their fees differ too: 0.69% for CPNQ and 0.40% for TPYP.
CPNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNQ и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор