Сравнение CPNQ с PRXV
CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CPNQ is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CPNQ charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности CPNQ и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPNQ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNQ и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 1.66% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between CPNQ and PRXV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNQ vs. PRXV — Ранг доходности на риск
CPNQ
PRXV
Сравнение CPNQ c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNQ | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNQ | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 4.54 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок CPNQ и PRXV
Максимальная просадка CPNQ за все время составила -3.52%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNQ и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNQ | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -1.18% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.03% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.32% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNQ и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNQ | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 9.66% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 9.66% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 9.66% | -6.29% |
Сравнение комиссий CPNQ и PRXV
CPNQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNQ и PRXV
Ни CPNQ, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNQ and PRXV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for CPNQ.
CPNQ and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPNQ is categorized as Defined Outcome, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Calamos and Praxis. Their fees differ too: 0.69% for CPNQ and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для CPNQ и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор