Сравнение CPNQ с PRXV
CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CPNQ is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CPNQ charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности CPNQ и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPNQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNQ и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 1.39% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
Correlation
The correlation between CPNQ and PRXV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNQ vs. PRXV — Ранг доходности на риск
CPNQ
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPNQ c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNQ | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNQ и PRXV
Максимальная просадка CPNQ за все время составила -3.52%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNQ и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNQ | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -1.41% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.29% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.41% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNQ и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNQ | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 10.64% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 10.64% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 10.64% | -7.26% |
Сравнение комиссий CPNQ и PRXV
CPNQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNQ и PRXV
Ни CPNQ, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNQ and PRXV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for CPNQ.
CPNQ and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPNQ is categorized as Defined Outcome, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Calamos and Praxis. Their fees differ too: 0.69% for CPNQ and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для CPNQ и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор