- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 2 дек. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPNQ
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции CPNQ — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) показал доход в 3.34% с начала года и 7.32% за последние 12 месяцев.
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность CPNQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CPNQ закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.00% | -0.14% | 1.81% | 1.24% | 0.07% | 0.10% | 3.34% | |||||
| 2025 | 0.78% | -0.17% | -1.51% | 0.59% | 2.16% | 1.57% | 0.86% | 0.64% | 1.07% | 0.71% | 0.50% | 0.38% | 7.80% |
| 2024 | 0.29% | 0.29% |
Метрики бенчмарка
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December has an annualized alpha of 4.40%, beta of 0.17, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.50%) than losses (3.16%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.17 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.40%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 24.50%
- Участие в снижении
- 3.16%
Комиссия
Комиссия CPNQ составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPNQ имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.31 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.35 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.12 | 10.19 | +12.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December показал максимальную просадку в 3.52%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.52%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 1mo 12d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.52%март 2026 г. | 2mo | 14d | 2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.77%июнь 2026 г. | 9d | 5d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.68%янв. 2025 г. | 27d | 4d | 1mo 1dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.55%дек. 2025 г. | 6d | 6d | 12dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CPNQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -56.78% | +53.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -9.10% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -10.70% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.09% | -1.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPNQ
Добавьте Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPNQ