Сравнение CPNQ с OCTB
CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNQ charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности CPNQ и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNQ показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.18%.
CPNQ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNQ и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 3.12% | 1.50% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.18% | 2.37% |
Correlation
The correlation between CPNQ and OCTB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNQ vs. OCTB — Ранг доходности на риск
CPNQ
OCTB
Сравнение CPNQ c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNQ | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNQ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 1.97 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CPNQ и OCTB
Максимальная просадка CPNQ за все время составила -3.52%, что меньше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNQ и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNQ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -4.79% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.17% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.70% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNQ и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNQ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 7.20% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 7.20% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 7.20% | -3.83% |
Сравнение комиссий CPNQ и OCTB
CPNQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNQ и OCTB
Ни CPNQ, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNQ and OCTB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPNQ.
CPNQ and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CPNQ and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для CPNQ и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор