Сравнение CPNJ с QTEC
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds. CPNJ is actively managed, while QTEC is passively managed. Over the past year, CPNJ returned 5.12% vs 41.63% for QTEC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и QTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNJ показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 32.07%.
CPNJ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTEC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 28.27%
- С начала года
- 32.07%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам CPNJ и QTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 2.00% | 8.35% | 4.90% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 32.07% | 22.28% | 1.53% |
Correlation
The correlation between CPNJ and QTEC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between CPNJ and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. QTEC — Ранг доходности на риск
CPNJ
QTEC
Сравнение CPNJ c QTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNJ | QTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 2.61 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.85 | 7.91 | +12.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и QTEC
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и QTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -58.86% | +52.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -16.03% | +14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -9.44% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -9.86% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 5.28% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и QTEC
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) составляет 1.03%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что CPNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 11.26% | -10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 23.41% | -21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 27.47% | -25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 29.95% | -24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 27.82% | -22.78% |
Сравнение комиссий CPNJ и QTEC
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QTEC в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и QTEC
CPNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and QTEC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEC has higher volatility (11.26%) compared to CPNJ (1.03%). In terms of maximum drawdown, CPNJ dropped -5.99% vs QTEC's -58.86%.
On 1-year performance, QTEC leads with 41.63% vs 5.12% for CPNJ. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, CPNJ has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTEC has performed better with a 41.63% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.69% for CPNJ.
QTEC has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for CPNJ.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.57% for QTEC.
CPNJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и QTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор