Сравнение CPNJ с QB
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CPNJ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. CPNJ is actively managed, while QB is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNJ показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 10.47%.
CPNJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNJ и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 2.52% | 3.29% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
Correlation
The correlation between CPNJ and QB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. QB — Ранг доходности на риск
CPNJ
QB
Сравнение CPNJ c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNJ | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNJ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 3.17 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и QB
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -1.83% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.34% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 5.75% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.75% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.75% | -0.67% |
Сравнение комиссий CPNJ и QB
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и QB
CPNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and QB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for CPNJ.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for CPNJ.
CPNJ is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор