PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPNG с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPNG с VZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPNG (Coupang, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. CPNG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, CPNG returned -15.31%/yr vs 2.74%/yr for VZ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPNG и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%.

CPNG

1 день
-2.49%
1 месяц
4.34%
С начала года
-28.70%
6 месяцев
-34.37%
1 год
-40.14%
3 года*
0.44%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
—

VZ

1 день
2.49%
1 месяц
3.75%
С начала года
21.97%
6 месяцев
21.50%
1 год
19.39%
3 года*
18.39%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNG и VZ

2026 (YTD)20252024202320222021
CPNG
Coupang, Inc.		-28.70%7.32%35.76%10.06%-49.93%-53.73%
VZ
Verizon Communications Inc.		21.97%8.86%13.14%2.71%-20.02%-5.85%

Correlation

The correlation between CPNG and VZ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.04

The correlation between CPNG and VZ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPNG:

$30.70B

VZ:

$202.54B

EPS

CPNG:

-$0.09

VZ:

$4.10

Коэффициент P/S

CPNG:

1.09

VZ:

1.46

Коэффициент P/B

CPNG:

7.81

VZ:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

CPNG:

$28.65B

VZ:

$139.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPNG:

$3.65B

VZ:

$81.89B

EBITDA (12 мес.)

CPNG:

$80.00M

VZ:

$48.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coupang, Inc.

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с MELICPNG с AMZNCPNG с SPYCPNG с ETSYCPNG с CDI.PACPNG с ^SP500TRCPNG с VOO
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

CPNG vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNG c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPNGVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.84

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
1.49

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.43

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

3.06

-4.37

CPNG vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPNG и VZ

Максимальная просадка CPNG за все время составила -85.28%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPNGVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.28%

-50.66%

-34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.91%

-13.32%

-41.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.91%

-14.93%

-39.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.01%

-38.38%

-40.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.51%

-4.96%

-68.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-14.82%

-49.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.85%

6.23%

+24.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и VZ

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPNGVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.03%

6.87%

+14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

17.91%

+21.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.14%

22.78%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

21.66%

+30.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

20.36%

+33.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и VZ

CPNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPNG
Coupang, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPNG и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
2.03B
34.44B
(CPNG) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPNG and VZ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPNG has higher volatility (21.03%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -85.28% vs VZ's -50.66%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPNG и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор