PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPNG с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPNG с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPNG (Coupang, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, CPNG returned -15.95%/yr vs 3.77%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPNG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.

CPNG

1 день
-3.21%
1 месяц
-6.49%
6 месяцев
-20.66%
С начала года
-28.53%
1 год
-46.00%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-15.95%
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNG и USFR

2026 (YTD)20252024202320222021
CPNG
Coupang, Inc.		-28.53%7.32%35.76%10.06%-49.93%-53.73%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%

Correlation

The correlation between CPNG and USFR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.01

The correlation between CPNG and USFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coupang, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с MELICPNG с AMZNCPNG с SPYCPNG с ETSYCPNG с CDI.PACPNG с ^SP500TRCPNG с VOO
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

CPNG vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 99
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPNGUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
14.73

-15.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
51.39

-52.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

14.02

-13.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

199.58

-200.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

797.11

-798.47

CPNG vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPNG и USFR

Максимальная просадка CPNG за все время составила -85.28%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPNGUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.28%

-1.36%

-83.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.91%

-0.02%

-54.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.91%

-0.06%

-54.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-0.18%

-76.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.45%

0.00%

-73.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.32%

-0.15%

-64.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

0.00%

+33.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и USFR

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPNGUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

0.07%

+14.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.31%

0.19%

+40.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.89%

0.27%

+45.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.48%

0.39%

+52.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.66%

0.77%

+52.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и USFR

CPNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CPNG
Coupang, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

CPNG and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPNG has higher volatility (14.62%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -85.28% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPNG и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор