PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPNG с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPNG с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPNG (Coupang, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, CPNG returned -15.84%/yr vs 3.66%/yr for USFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPNG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.

CPNG

1 день
-1.85%
1 месяц
-18.95%
С начала года
-30.39%
6 месяцев
-38.18%
1 год
-41.81%
3 года*
-0.22%
5 лет*
-15.84%
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNG и USFR

2026 (YTD)20252024202320222021
CPNG
Coupang, Inc.		-30.39%7.32%35.76%10.06%-49.93%-40.35%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.07%

Correlation

The correlation between CPNG and USFR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coupang, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с MELICPNG с AMZNCPNG с ETSYCPNG с SPYCPNG с CDI.PACPNG с ^SP500TRCPNG с VOO
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

CPNG vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 77
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPNGUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
15.11

-16.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
50.64

-52.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

13.43

-12.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

203.42

-204.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

787.84

-789.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPNG vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPNGUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

15.11

-16.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

9.26

-9.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

1.60

-1.97

Просадки

Сравнение просадок CPNG и USFR

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPNGUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.47%

-1.36%

-80.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.49%

-0.02%

-54.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.49%

-0.06%

-54.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.01%

-0.18%

-78.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.45%

0.00%

-67.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.90%

-0.16%

-54.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.59%

0.01%

+29.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и USFR

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPNGUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

0.06%

+19.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

0.18%

+35.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.31%

0.27%

+40.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.91%

0.40%

+51.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.41%

0.81%

+51.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и USFR

CPNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CPNG
Coupang, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

CPNG and USFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPNG has higher volatility (19.70%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -81.47% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPNG и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор