PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPNG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPNG с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPNG (Coupang, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, CPNG returned -15.73%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPNG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

CPNG

1 день
0.67%
1 месяц
-20.38%
С начала года
-29.93%
6 месяцев
-38.82%
1 год
-41.69%
3 года*
1.82%
5 лет*
-15.73%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNG и SGOV

2026 (YTD)20252024202320222021
CPNG
Coupang, Inc.		-29.93%7.32%35.76%10.06%-49.93%-40.35%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%

Correlation

The correlation between CPNG and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coupang, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с MELICPNG с AMZNCPNG с ETSYCPNG с SPYCPNG с CDI.PACPNG с VOOCPNG с ^SP500TR
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

CPNG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 88
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPNGSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
20.28

-21.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
275.69

-277.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

195.55

-194.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

398.20

-398.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

4,462.00

-4,463.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPNG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPNGSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

20.28

-21.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

14.74

-15.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

12.49

-12.85

Просадки

Сравнение просадок CPNG и SGOV

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPNGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.47%

-0.03%

-81.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.49%

-0.01%

-54.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.49%

-0.01%

-54.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.01%

-0.03%

-78.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

0.00%

-67.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.91%

-0.00%

-54.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.76%

0.00%

+29.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и SGOV

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 19.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPNGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.45%

0.05%

+19.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

0.13%

+35.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

0.20%

+40.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.91%

0.24%

+51.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.40%

0.24%

+52.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и SGOV

CPNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CPNG
Coupang, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CPNG and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPNG has higher volatility (19.45%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -81.47% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPNG и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор