PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPNG с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPNG с DIVO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CPNG (Coupang, Inc.) is a stock, while DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, CPNG returned -13.84%/yr vs 10.57%/yr for DIVO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPNG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -24.71%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.03%.

CPNG

1 день
1.43%
1 месяц
10.17%
С начала года
-24.71%
6 месяцев
-22.11%
1 год
-38.65%
3 года*
2.28%
5 лет*
-13.84%
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.03%
6 месяцев
3.45%
1 год
16.38%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNG и DIVO

2026 (YTD)20252024202320222021
CPNG
Coupang, Inc.		-24.71%7.32%35.76%10.06%-49.93%-53.73%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.03%17.40%16.22%6.95%-1.46%16.93%

Correlation

The correlation between CPNG and DIVO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coupang, Inc.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с MELICPNG с AMZNCPNG с SPYCPNG с ETSYCPNG с CDI.PACPNG с ^SP500TRCPNG с VOO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

CPNG vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPNGDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.80

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.66

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.31

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.77

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.86

-11.07

CPNG vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPNG и DIVO

Максимальная просадка CPNG за все время составила -85.28%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPNGDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.28%

-30.04%

-55.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.91%

-5.95%

-48.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.91%

-12.12%

-42.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.01%

-13.72%

-65.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.03%

-1.95%

-70.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.23%

-2.60%

-61.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.83%

1.67%

+30.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и DIVO

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPNGDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.86%

2.90%

+18.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.03%

7.14%

+32.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.13%

9.17%

+35.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.66%

11.95%

+40.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.76%

14.82%

+38.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и DIVO

CPNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPNG
Coupang, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.45%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

CPNG and DIVO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPNG has higher volatility (21.86%) compared to DIVO (2.90%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -85.28% vs DIVO's -30.04%.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPNG и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор