Сравнение CPMPX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changing Parameters Fund (CPMPX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CPMPX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPMPX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CPMPX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции CPMPX уступали акциям IPHYX по среднегодовой доходности: 4.32% против 4.62% соответственно.
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPMPX и IPHYX
CPMPX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
CPMPX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
CPMPX
IPHYX
Сравнение CPMPX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changing Parameters Fund (CPMPX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPMPX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.37 | 1.21 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 1.73 | +3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.27 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.31 | +3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.86 | 5.81 | +13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPMPX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 1.21 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.85 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.01 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CPMPX и IPHYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPMPX и IPHYX
Дивидендная доходность CPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок CPMPX и IPHYX
Максимальная просадка CPMPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPMPX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPMPX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -32.43% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.00% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.13% | -17.18% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.13% | -20.45% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.72% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.81% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.76% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPMPX и IPHYX
Текущая волатильность для Changing Parameters Fund (CPMPX) составляет 0.70%, в то время как у Voya High Yield Portfolio (IPHYX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что CPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPMPX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.64% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 2.37% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 4.27% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 5.16% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.51% | -2.38% |