PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPMPX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPMPX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changing Parameters Fund (CPMPX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CPMPX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changing Parameters Fund (CPMPX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPMPX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%2.88%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, CPMPX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.44%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changing Parameters Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с FYAIXCPMPX с KHYAXCPMPX с LSIOXCPMPX с DCHYXCPMPX с THHYXCPMPX с MDHVX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий CPMPX и CRDOX

CPMPX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CPMPX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPMPX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changing Parameters Fund (CPMPX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPMPXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.37

2.04

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

2.80

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.89

1.47

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

1.81

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.86

8.08

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPMPX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPMPX на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPMPX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPMPXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.04

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.72

+0.38

Корреляция

Корреляция между CPMPX и CRDOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPMPX и CRDOX

Дивидендная доходность CPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPMPX и CRDOX

Максимальная просадка CPMPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPMPX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPMPXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-15.92%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-3.14%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.13%

-15.92%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.81%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.63%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.70%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CPMPX и CRDOX

Текущая волатильность для Changing Parameters Fund (CPMPX) составляет 0.70%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что CPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPMPXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.44%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

2.19%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

3.28%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

4.11%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

4.04%

-0.91%