Сравнение CPLS с CRXP
CPLS (AB Core Plus Bond ETF) and CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CPLS charges 0.33%/yr vs 0.22%/yr for CRXP.
Доходность
Сравнение доходности CPLS и CRXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPLS показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у CRXP с доходностью 0.68%.
CPLS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRXP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPLS и CRXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 0.49% | 0.10% |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 0.68% | -0.08% |
Correlation
The correlation between CPLS and CRXP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLS vs. CRXP — Ранг доходности на риск
CPLS
CRXP
Сравнение CPLS c CRXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLS | CRXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLS | CRXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.33 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CPLS и CRXP
Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки CRXP в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и CRXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLS | CRXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -2.80% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.46% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.92% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLS и CRXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLS | CRXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.93% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.93% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.93% | +0.89% |
Сравнение комиссий CPLS и CRXP
CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CRXP в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLS и CRXP
Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности CRXP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.61% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.08% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPLS and CRXP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRXP is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRXP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for CPLS.
CPLS has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 2.08% for CRXP.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.33% for CPLS and 0.22% for CRXP.
Подберите оптимальное распределение для CPLS и CRXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор