Сравнение CPLIX с BTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX).
CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и BTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLIX и BTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -3.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | -0.83% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у BTPIX с доходностью -0.83%.
CPLIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
BTPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLIX и BTPIX
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.
Доходность на риск
CPLIX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск
CPLIX
BTPIX
Сравнение CPLIX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLIX | BTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.01 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.04 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.03 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 0.07 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLIX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CPLIX и BTPIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и BTPIX
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности BTPIX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.73% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.83% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и BTPIX
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и BTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLIX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -13.30% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -6.84% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -8.90% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -5.88% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.90% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.63% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и BTPIX
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLIX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.59% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 8.09% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 8.83% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 6.11% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 8.62% | +6.64% |