Сравнение CPITX с SCFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).
CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CPITX и SCFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPITX и SCFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -1.32% | 4.58% | 6.76% | 9.81% | -2.40% | 2.53% | 8.47% | 2.80% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 0.60% | 5.75% | 9.41% | 8.67% | -0.84% | 5.27% | -0.33% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.
CPITX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.00%
SCFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPITX и SCFZX
CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.
Доходность на риск
CPITX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск
CPITX
SCFZX
Сравнение CPITX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPITX | SCFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.35 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 9.08 | -7.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.40 | -2.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 6.24 | -5.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 25.26 | -21.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPITX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.35 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 2.73 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.31 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CPITX и SCFZX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и SCFZX
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SCFZX в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 5.04% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 4.75% | 5.25% | 6.55% | 5.58% | 4.97% | 2.56% | 3.08% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPITX и SCFZX
Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и SCFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPITX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -17.20% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.93% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.59% | -4.13% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.31% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.09% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.23% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и SCFZX
Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPITX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.20% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.03% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 1.65% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 1.89% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 3.38% | -0.37% |