PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPITX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPITX с SCFZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPITX (Counterpoint Tactical Income Fund) and SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, CPITX returned 3.68%/yr vs 5.28%/yr for SCFZX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CPITX charges 1.46%/yr vs 0.65%/yr for SCFZX.

Доходность

Сравнение доходности CPITX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPITX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 2.28%.

CPITX

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.01%
1 год
4.33%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.74%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.84%
1 год
6.11%
3 года*
7.69%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPITX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		-0.42%4.58%6.76%9.81%-2.40%2.53%8.47%2.80%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		2.28%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Correlation

The correlation between CPITX and SCFZX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Income Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с CPITX:
CPITX с RCTIXCPITX с THHYXCPITX с LLDYXCPITX с STBNXCPITX с QQQCPITX с FXNAXCPITX с TNXAX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с AFLIXSCFZX с ACFIXSCFZX с PMOTXSCFZX с VRPSCFZX с GZIRX

Доходность на риск

CPITX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPITX
Ранг доходности на риск CPITX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPITX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPITX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPITXSCFZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
4.09

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
17.53

-14.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

6.28

-4.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

20.02

-17.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

69.95

-63.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPITX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPITX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPITX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPITXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

4.09

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

2.78

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.37

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CPITX и SCFZX

Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и SCFZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPITXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-17.20%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-0.31%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.80%

-0.93%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.59%

-4.13%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.06%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.09%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CPITX и SCFZX

Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPITXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.42%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.03%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

1.50%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

1.91%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.99%

3.35%

-0.36%

Сравнение комиссий CPITX и SCFZX

CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPITX и SCFZX

Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности SCFZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		4.86%5.18%5.92%5.80%2.62%3.93%2.25%3.68%3.52%4.60%4.60%1.39%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		5.08%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPITX and SCFZX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPITX has higher volatility (0.79%) compared to SCFZX (0.42%). In terms of maximum drawdown, CPITX dropped -4.59% vs SCFZX's -17.20%.

SCFZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPITX и SCFZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор