Сравнение CPII с WIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP).
CPII и WIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и WIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и WIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 1.75% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -3.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 1.75%.
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и WIP
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WIP в 0.50%.
Доходность на риск
CPII vs. WIP — Ранг доходности на риск
CPII
WIP
Сравнение CPII c WIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | WIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.26 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.72 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.40 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 7.08 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.26 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.11 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между CPII и WIP составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и WIP
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности WIP в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.32% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и WIP
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и WIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -29.60% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -5.16% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -6.22% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -8.62% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.75% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и WIP
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 2.02%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 4.25% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 6.05% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 9.51% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 11.39% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 10.12% | -4.11% |