Сравнение CPII с VTP
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. CPII is actively managed, while VTP is passively managed. Over the past year, CPII returned 2.71% vs 3.18% for VTP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CPII charges 0.74%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности CPII и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 0.86%.
CPII
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPII и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.22% | -0.27% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
Correlation
The correlation between CPII and VTP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. VTP — Ранг доходности на риск
CPII
VTP
Сравнение CPII c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPII | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 4.69 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPII и VTP
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -1.92% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -1.92% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.97% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.53% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.68% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и VTP
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 0.86%, в то время как у Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.19% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.47% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 3.35% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 3.33% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 3.33% | +2.54% |
Сравнение комиссий CPII и VTP
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и VTP
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VTP в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.64% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and VTP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTP has higher volatility (1.19%) compared to CPII (0.86%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs VTP's -1.92%.
On 1-year performance, VTP leads with 3.18% vs 2.71% for CPII. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTP has performed better with a 3.18% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.98% for VTP.
They also come from different issuers: Ionic and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.05% for VTP.
VTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор