Сравнение CPII с ICPI
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. CPII is actively managed, while ICPI is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPII charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности CPII и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPII показывает доходность 2.46%, а ICPI немного ниже – 2.42%.
CPII
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPII и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 2.46% | -0.10% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.42% | 0.32% |
Correlation
The correlation between CPII and ICPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. ICPI — Ранг доходности на риск
CPII
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPII c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPII | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPII и ICPI
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -0.34% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.34% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.04% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 0.96% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 0.96% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 0.96% | +4.94% |
Сравнение комиссий CPII и ICPI
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и ICPI
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.12% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and ICPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.80% for ICPI.
They also come from different issuers: Ionic and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для CPII и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор