Сравнение CPII с ICPI
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. CPII is actively managed, while ICPI is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPII charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности CPII и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у ICPI с доходностью 2.70%.
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPII и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | -0.08% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
Correlation
The correlation between CPII and ICPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. ICPI — Ранг доходности на риск
CPII
ICPI
Сравнение CPII c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 6.20 | -5.51 |
Просадки
Сравнение просадок CPII и ICPI
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -0.22% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.03% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 0.95% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 0.95% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 0.95% | +4.98% |
Сравнение комиссий CPII и ICPI
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и ICPI
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and ICPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.80% for ICPI.
They also come from different issuers: Ionic and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для CPII и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор