Сравнение CPII с BEMB
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Ionic, while BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CPII returned 5.05%/yr vs 8.80%/yr for BEMB. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. CPII charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.
Доходность
Сравнение доходности CPII и BEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.27%.
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEMB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPII и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | 2.76% | 6.05% | 2.27% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.27% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Correlation
The correlation between CPII and BEMB is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г. | -0.47 |
The correlation between CPII and BEMB shifts across timeframes, from -0.47 (3 years) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. BEMB — Ранг доходности на риск
CPII
BEMB
Сравнение CPII c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.68 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 11.53 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.30 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.45 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок CPII и BEMB
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, примерно равная максимальной просадке BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и BEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -6.17% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -3.67% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -6.17% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.34% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.94% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.85% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и BEMB
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 1.14%, в то время как у Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.49% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.46% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 4.26% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.88% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.88% | +0.05% |
Сравнение комиссий CPII и BEMB
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и BEMB
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BEMB в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.88% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and BEMB have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEMB has higher volatility (1.49%) compared to CPII (1.14%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs BEMB's -6.17%.
On 3-year performance, BEMB leads with 8.80% vs 5.05% for CPII. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BEMB has performed better with a 8.80% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
BEMB has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 4.05% for CPII.
CPII is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Ionic and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.18% for BEMB.
BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и BEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор