Сравнение CPHYX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CPHYX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPHYX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | -1.04% | 6.68% | 7.09% | 11.27% | -9.32% | 5.41% | 6.11% | 13.24% | -4.76% | 6.17% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
CPHYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.24%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPHYX и XILSX
CPHYX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
CPHYX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
CPHYX
XILSX
Сравнение CPHYX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPHYX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 8.44 | -7.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 73.85 | -72.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 32.11 | -30.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 124.30 | -122.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 774.78 | -767.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 8.44 | -7.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 3.23 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.60 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CPHYX и XILSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHYX и XILSX
Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | 6.05% | 6.46% | 6.23% | 4.70% | 4.56% | 4.72% | 4.82% | 5.50% | 6.18% | 4.90% | 5.62% | 6.24% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPHYX и XILSX
Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPHYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -14.53% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -0.21% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -6.27% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -5.00% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.03% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHYX и XILSX
Principal High Yield Fund (CPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPHYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.02% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.28% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.11% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 3.77% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 3.96% | +1.40% |